Risk Simulation
Ottimizza la strategia creditizia con analisi prospettiche del rischio di portafoglio
Efficienza
< 60 min
per svolgere stress test completo sul 100% del portafoglio crediti
Compliance
100%
monitoraggio del portafoglio crediti sulla base di metriche di rischio regolamentari
La soluzione per analizzare il rischio prospettico di portafoglio in condizioni avverse
Risk Simulation è la piattaforma evoluta per effettuare l’analisi di stress del portafoglio creditizio e prevedere l’impatto su capitale e profittabilità. Puoi effettuare simulazioni elaborate sulla base di scenari macroeconomici con severity differenziate, analizzare l’incidenza dei differenti scenari sui parametri di rischio creditizio (es. PD, LGD) e sulle metriche regolamentari (es. RWA, ECL), così come soddisfare i requisiti di governance e monitoraggio previsti dalle linee guida LOM redatte da EBA.
Molteplici funzionalità per ottimizzare le strategie di monitoraggio
La piattaforma permette di:
- effettuare simulazioni base e dinamiche guidate da assunzioni standard o personalizzate
- consultare dashboard interattive per estrarre insights utili a valutare gli impatti degli scenari sulle metriche di capitale e sul rischio di credito
- confrontare gli esiti di diverse simulazioni, archiviarle e creare report di sintesi
Caratteristiche
Q&A
Come si distinguono le simulazioni base e dinamiche?
Le simulazioni base sono assunzioni standard, con parametri non configurabili, basate su scenari macroeconomici con pesi predefiniti e modelli econometrici Cerved per la generazione delle curve Forward Looking, PD e LGD. Le simulazioni dinamiche sono invece assunzioni personalizzate di tipo what-if, con la possibilità di configurare uno/più parametri in contemporanea.
Quali dati è possibile visualizzare con le dashboard?
Puoi visualizzare il trend atteso su output regolamentari (RWA, ECL) e parametri di rischio (PD, LGD), confrontare i valori simulati con quelli correnti /soglia previsti dalla banca e analizzare le variazioni di risultato fra simulazione attuale e precedente.
Per ogni indice di rischio è inoltre possibile avere la visione di insieme e creare analisi approfondite suddivise per: tipologia di soggetto, area geografica, rating, staging, forma tecnica, etc.
Analizza il rischio in ottica prospettica con Risk Simulation
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