Risk Advisory

Grazie alle nostre competenze inter-funzionali siamo in grado di fornire supporto ai nostri clienti anche in soluzioni legate al mondo della Risk Governance, non solo da un punto di vista di identificazione delle strategie e dei limiti di rischio (RAF) e della misurazione dei rischi di secondo Pilastro (ICAAP, ILAAP) ma anche con riferimento specifico alle tematiche dello Stress Test e del Model Risk Management.

Stress Test

Sullo stress test mettiamo a disposizione dei nostri clienti una piattaforma di simulazione degli impatti su metriche di capitale (RWA, ECL), marginalità e costo del rischio che fa leva sui nostri scenari e sui nostri modelli econometrici. Attraverso delle dashboard di navigazione, l’utente ha la possibilità di visualizzare l’impatto su tali metriche di ipotesi di variazione futura di PD ed LGD ipotizzando uno scenario statico (simulazione base) e ipotesi di dynamic balance-sheet / possibilità di modificare le ipotesi sottostanti agli scenari nella simulazione dinamica.

Model Risk Management

Abbiamo disegnato e sviluppato un framework di Model Risk Management che, oltre a consentire un inventario di tutti i modelli sviluppati all’interno della banca, gestisce anche il ciclo di vita degli stessi secondo livelli di priorità guidati da logiche e drivers diversi (es. natura degli impatti patrimoniali, complessità metodologica etc.)

Lo scenario normativo europeo sta attribuendo sempre più rilevanza alla governance e alla cultura del rischio come elementi essenziali per il buon funzionamento di qualsiasi organizzazione finanziaria. Nel business model bancario, questi elementi rappresentano e costituiscono uno dei pilastri fondamentali del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) ed esercitano un impatto significativo su tutti i processi aziendali, dalla struttura alla cultura organizzativa coinvolgendo capitale umano. In questo contesto, grazie alle nostre capabilities interfunzionali di gruppo, siamo in grado di supportare le istituzioni finanziarie, dalle più complesse alle più semplici, nei seguenti ambiti:

Formazione in Risk Management & Risk Modeling 

Grazie all'esperienza pluriennale dei nostri professionisti ci proponiamo come partner strategici per banche e istituzioni finanziari. Offriamo formazione su misura per Board, C-Level e professionisti sul Risk Management, con l'obiettivo di promuovere una cultura del rischio consapevole e integrata nelle pratiche aziendali.

Risk Policies & Normativa Interni

Le nostre competenze inter-funzionali ci consentono di proporci come partner qualificati nella progettazione e implementazione di risk policies e normative interne legate alla Governance, al ruolo delle funzioni di controllo interno e più in generale a tutti i processi di risk management

Sfruttando il know-how del nostro team di esperti in Risk Management, supportiamo i nostri clienti nell'adeguarsi alle richieste normative identificando gli interventi e coordinando i piani di remediation dei Regulator, Supervisor e delle Funzioni di Controllo Interno.

Dialogo con Autorità di Vigilanza

Sfruttando il ruolo istituzionale del Gruppo Cerved e la nostra esperienza in analisi di requisiti e problem solving, supportiamo i nostri clienti nella comunicazione con Regulator e Supervisor in tutto il processo, dalla preparazione in “war room” alla fase di gestione post ispettiva.

Self-assessment impatti normativi

Offriamo assistenza nella valutazione delle implicazioni normative, nelle attività di gap analysis (su processi, modelli e architetture) derivanti dall’implementazione di nuove normative. Inoltre, forniamo supporto nel disegno e nell’execution di strategie per gestire eventuali rischi regolamentari, soddisfare le aspettative del Regulator e risolvere eventuali issues.